El objetivo de waveShrBaySV es eliminar el ruido aditivo en series de tiempo con error estocástico endógeno a través de la técnica de contracción (shrinkage) de los coeficientes de la transformación wavelet. Así mismo, se implementa en el modelo de volatilidad estocástica la metodología de eliminación de ruido a partir de un proceso de filtro de partículas con empuje basado en wavelets.
Installation
You can install the development version of waveShrBaySV like so:
# install.packages("pak")
pak::pak("fhernanb/waveShrBaySV")You can visit the package website to explore the vignettes (articles) and function reference.
